FXの学習方法

FXのアルゴリズム取引とは

FXのアルゴリズム取引とは
まずは インヴァスト証券のトライオートFX を使う方法です。 トライオートFXは、用意された多数の自動売買プログラムの中から自分で好きなものを選んで運用するというスタイルです。

FXのアルゴリズム取引とは

【具体的な業務】
1. 自動取引アルゴリスムの分析、開発
2. 高頻度データ分析(大量の金融市場データの統計分析) など

【やりがい・魅力】
・分析の結果を市場で実践し、「収益」というわかりやすい形で結果が出て、PDCAを回していくことができます。
・株式とは異なり、為替は取引所取引ではなく、相対取引が中心となっているため、データ量や考慮すべき要素が膨大になり、分析の難易度は上がります。一方、その難易度の高さとデータ入手困難性から、分析や研究がまだ十分にされておらず、新たな発見ができる可能性があります。
・自身の発想で一からロジック開発に関わることができます。自ら作り出したロジックが会社の収益に反映され、学会などに発表されるチャンスがあります。

【同社について】
・Yahoo!JAPANグループの同社は、2003年に設立されたインターネットを通じた金融サービス事業会社です。
・FX市場で業界トップクラスの取引高を誇り、ユーザーから圧倒的な支持を得ています。
・金融機関としてのコンプライアンス意識が徹底していて、また少数精鋭でひとりひとりがプロフェッショナルな仕事をしています。
・数多くのFX比較サイトでも上位評価を受けており、ヤフーグループ内でも今後の成長が強く期待されています。
・2018年より、FXサービスに加えて投資信託を取り扱うことにより、顧客へ新たな資産運用の提案が可能となりました。
〈運営サービス〉 FXのアルゴリズム取引とは
・FX取引サービス「外貨ex」
・バイナリーオプション「オプトレ!」
・スキャルピング向け「C-NEX」
・投資信託の取り扱い「Yjamプラス!」「Yjamライト!」

必須 【必須要件】
1. SQLの使用経験
2. 統計分析経験(Pythonなどの経験があると尚可)
3. 自身でPDCAサイクルを回して業務改善をしている方
4. FXに興味をお持ちの方

•大学卒業
•大学院修了
歓迎 【尚可】
・AWS(アマゾン ウェブ サービス)、GCP(Google Cloud Platform)、Microsoft Azureなどのクラウドでの開発経験
・高頻度データ、時系列データの統計分析に携わった経験
・Java、C#などでディーリングアルゴリズム開発に携わった経験
・投資経験(証券・FX)をお持ちの方
募集年齢(年齢制限理由) 長期勤続によりキャリア形成を図るため (長期勤続によりキャリア形成を図るため) フィットする人物像 ・人当たりが良く、ビジネスセンスがありそうな方
・能動的に行動できる方
・円滑なコミュニケーションが取れる方

本社/東京都千代田区紀尾井町1-3
東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー23階

<アクセス>
・永田町駅 9b出口 1分
・赤坂見附駅 D出口 2分
・麹町駅 1番出口7分

フレックスタイム制
フレキシブルタイム始業時間:午前6時~午前11時
フレキシブルタイム終業時間:午後2時~午後10時
コアタイム:午前11時~午後2時

各種社会保険完備 、資格取得奨励金(対象資格40種類以上) 、研修制度 、社内交流費補助(社内交流促進のため月5000円まで飲食代を補助) 、表彰制度、健康診断、インフルエンザ予防接種、慶弔見舞金 、マルチディスプレイ、バロンチェア、リフレッシュルーム、無料自販機、無料味噌汁

【年間休日数:124日】
完全週休2日制(土・日)、祝日 ・年末年始(12/29~1/3)、夏期休暇(7/1~11/30の期間に3日間)、年次有給休暇(10日(初年度)~最大20日)、慶弔休暇、産前産後休暇、休んでファイブ(2年ごとに5日間のリフレッシュ休暇/勤続2年以上対象)、看護休暇(子供の看護のため年5日間有給で取得可能)

【職場の環境】
・メリハリをつけて働けることを大切にしているため、月平均の残業時間は20時間程度です。
・長い時間を過ごす職場の快適さにもこだわり、椅子は座り心地のいいバロンチェア(定価10万円以上)を採用しています。
・無料自販機でコーヒーやお茶、ジュースなど、数十種類のカップ式ドリンクが楽しめるだけでなく、ヤフーグループ共用の社員食堂やカフェスペースなど、 社員が快適さを感じられる制度や環境が整っています。

2.収益モデル FXのアルゴリズム取引とは
通貨の取引量 ×(売値 - 仕入値)
金融機関から1ドル100円で仕入れた通貨を顧客に対して1ドル101円で販売する事での差額が利益になります(例)

アルゴリズム取引とは?市場の混乱と暴落に備えるバリュー投資

投資関連

コンピュータが発達した近年では株の売買は全て電子的に行われています。注文方法も人間がいちいち指示するのではなくコンピュータが判断し注文するようになってきています。

本記事ではアルゴリズム取引の特徴と、どのようにすればよりアルゴリズム取引に勝てるかを解説します。

1、アルゴリズム取引とは

(1)アルゴリズムのあらまし

アルゴリズム取引とは、コンピュータのシステムを使い機械的に取引を行う方法です。

(2)トランプ氏とアルゴリズム

2、HFTとは

(1)高頻度取引

アルゴリズム取引と共に、HFT(high-frequency trading:高頻度取引)も知っておきましょう。

いまや取引の半分近くがHFTによるものだと考察する論文も発表されており、一般投資家の知らない世界で大きく普及していることが分かります。

(2)市場の混乱と暴落

しかし、人間の判断の及ばない速度が故にしばしば暴落の引き金にもなりえることが指摘されています。

3、どんな取引方法があるのか?

(1)ディレクショナル系

投資家の代わりに株式市場に関わる様々な情報を分析し、適切な売買を行います。

(2)マーケット・メイク系

ひとつの銘柄に対して買と売両方の注文を指値提示し、他の取引参加者からの注文を受けることで発生するスプレッド収益を狙います。

(3)アービトラージ系

裁定取引とはある同一価格の商品が複数の市場で売られている状態で価格差が発生していた場合、割安の市場で購入し割高の市場で売り抜け利ざやを狙う取引です。

大量注文をする場合に価格を調整するために用いられるアルゴリズム取引です。一般的に、大量注文をしてしまうと需給バランスが崩れ株価が下落してしまいます。

4、機関投資家・ヘッジファンドに振り回される個人投資家について

古くから機関投資家やヘッジファンドに代表される大口投資家の戦術に「見せ板」や「騙し上げ」があります。

5、バリュー投資でアルゴリズム・システムトレードに負けない投資

※ゼロサムゲームとは、誰かが儲かれば、誰かが損をすること

アルゴリズム取引に勝つために個人投資家がとるべき戦術は 「バリュー投資」 です。

しかし、バリュー投資はあらゆる要素(企業業績、社会情勢、景気等 )を網羅することが必須なため初心者には難しいでしょう。

集めた資金を元に複数の銘柄に投資を行い、運用益をリターンとして一般投資家に返します。

公式サイト:Japan Act

Japan FXのアルゴリズム取引とは Actの特徴として、企業の手掛ける事業の優位性や将来性、保有資産を徹底的に分析し、企業本来の価値と現在の企業価値(市場における時価総額)との間に乖離のある銘柄を投資対象とし、企業への要求や株主提案を行うなど、アクティビストとして積極的に活動しています。

国内厳選の注目ファンド

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kyohiko2017

太田 清比古(おおた きよひこ) 個人トレーダー・ファイナンシャルプランナー 学生時代から投資に目覚め、個別株・FX・投信・仮想通貨等手広く経験。 証券系のシステムエンジニアとして勤務する傍ら、独学でFPを取得。 余暇を利用しての投資の研究と実践を欠かさない。

SPECIAL REPORT スペシャルレポート

水田 孝信

● 経歴
・2002年東京大学大学院理学系研究科修士課程修了。
・2004年同研究科博士課程を中退しスパークス・アセット・マネジメント株式会社入社。
クオンツアナリストなどを経て2010年よりファンドマネージャー。
・2017年度より上席研究員兼務。
・2014年東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。博士(工学)。
同年より東京大学公共政策大学院非常勤講師。
・2016年度より人工知能学会金融情報学研究会幹事。2019年度より主幹事。

● 受賞歴
・2010年度および2012年度、人工知能学会研究会優秀賞。
・国際学術会議 IEEE Conference Computational
Intelligence for Financial Engineering and Economics 2014
にて3rd place award受賞。
・2020年度、人工知能学会全国大会優秀賞。

高頻度取引ではないアルゴリズム取引

執行アルゴリズム

高度化する執行アルゴリズム

執行アルゴリズムと高頻度取引の戦い

ディレクショナル・アルゴリズム

ディレクショナル・アルゴリズムとは、株価の上がり下がりを機械が予想して注文も自動で行うものです。アルゴリズム取引とか、高頻度取引という言葉を聞くと真っ先にこういう取引が頭に浮かぶ方も多いかもしれません。しかし、これまでに述べてきたアルゴリズム取引・高頻度取引に比べればそこまで行われているわけではないようです。
先の紹介した書籍*2では、何からかの市場のトレンドを探して、そのトレンドにのって収益を上げようとする”トレンドフォロー”、値動きがある範囲の間で推移すると想定し、その範囲を出たら売買するという”レンジ・トレーディング”なども紹介されていますが、これらはそこまで広く行われているわけでもなさそうです。これらはむしろ、第1回*1のレポートで述べたとおり、クオンツファンドに多い戦略と言えるでしょう。クオンツファンドは銘柄の選択やポートフォリオの調整をコンピュータが計算していますが、ほとんどの場合その注文は証券会社に取り次ぐのでアルゴリズム取引ではありません。
唯一、多く観測されているディレクショナル・アルゴリズムは”ニュース/イベント・ドリブン”とよばれるものでしょう。これは、市場価格を動かすと思われるニュースやイベントが出たときに瞬時に取引するもので、高頻度とは言いがたいですが、高速な取引です。ニュースが出た後、すばやく注文を出すことが重要です。

金融政策決定会合の結果公表を待つアルゴリズム

実は図2のような、日本銀行の金融政策決定会合の結果がホームページに掲載された直後に、結果に応じた為替取引を瞬時に行うアルゴリズムが多くあったと考えられています。日本銀行金融研究所の方がこのアルゴリズムを研究しています*5。この研究によると、特に日本の金融政策が為替市場で注目を集めた2016年から2017年ごろにこのアルゴリズムが多かったと推測しています。
このアルゴリズムは当然ながら金融政策決定会合の結果が発表される日しか稼動しません。結果は日本銀行のホームページに掲載されますが、いつ掲載されるか分かりません。そのため、このアルゴリズムはまず、掲載される可能性がある時間帯になると、ひたすら掲載されるであろうアドレス*6に頻繁にアクセスします。日本銀行のホームページがどれくらいの頻度でアクセスされたのかは公開されていませんが、この研究*5では”等間隔のペースで高頻度の機械的なアクセスを繰り返している”と表現しています。
そして、掲載が確認されると文章を解析します。この研究*5によると英語版のほうが多く使われたと推測しています。一見、機械が文章を分析するため日本語も英語も関係ないように思われますが、なぜ英語のほうが多く使われたのでしょうか?それは日本語と英語の構造の違いに関係しています。日本語は単語と単語の区切りに空白を入れないため機械から見るとどこが1単語か明確でありません。一方、英語は単語の区切りに空白が必ず入りますので、どこが1単語か明確です。つまり、日本語の場合まずは”分かち書き”とよばれる単語に分解する計算が発生しますが、英語だとこれが必要ありません。つまり、1つ作業が省けるのです。誰よりも先に取引することが重要なアルゴリズムです。1つ計算が省けるのはとても重要なのです*7。
そして、掲載された文章を分析します。これは想像ですが、いち早く取引をしたいアルゴリズムですので、そんなに深い分析はしていないのではないかと思います。つまり、金融政策に変更があったのかなかったのかくらいを簡単なルールで機械に判定させていたのではないかと思います。そして判定に基づいて注文を自動的に出します。日本銀行のホームページへのアクセス、掲載文章の分析、注文を出すところまですべて1つのアルゴリズムで行っていたと考えられます。

衰退した統計的裁定取引

アルゴリズム取引を広く紹介した書籍*2には統計的裁定取引というものも紹介されています。これは統計的分析によって、”統計的には”同じような価格の動きをする2つのものを見つけ、その2つの価格が乖離すれば、もとに戻ると仮定して取引を行います。あくまで統計的には、乖離が解消されるであろうという仮説に基づいています。そのため、第1回*1で紹介した通常の裁定取引と比べて格段にリスクが高くなります。また、乖離が解消されるのには時間がかかりますので、高頻度ではありませんし、誰もが見て自明な乖離ではありませんので、多くの場合取引の速さも必要とはされないようです*2。そのため、統計的裁定は高頻度取引に含まれないと考えられています。
例えば株式の場合、似たような事業を行っている株価の動きが近い2つの銘柄を取り出し、片方だけ下落した場合は、下落したほうを買い、もう一方を売るというペアトレードが代表的です。このようなペアトレードはアルゴリズム取引のみならず、クオンツファンドで行われることも多いようです。
また、統計的裁定を売りにしていたファンドは以前のように利益を上げることができておらず苦戦しているとも報じられています*8。

レイテンシー裁定

レイテンシー裁定とよばれるアルゴリズムもあります。第2回のレポート*9で紹介した、センセーショナルに高頻度取引は悪であると訴える”フラッシュ・ボーイズ”*10という書籍で、まさに悪として紹介されたアルゴリズム取引です。レイテンシー裁定は、米国にある特殊な法規制のために可能な取引であり、日本では不可能な取引です。詳細は書籍*2に譲り、ここでは簡単な紹介にとどめておきます。
米国では取引所にも最良執行義務があります。そのため、自分の取引所よりも他の取引所のほうが有利な価格で取引できる注文が来た場合、取引所自身がその注文を他の取引所に送らなければならない”トレード・スルーの禁止”というルールがあるのです。先の統計的裁定と似ているのですが、他の取引所に送られる注文があるかどうかを、すべての取引所の注文状況から統計的に推測する方法があり、もしその推測が当たれば、先回りすることが可能なときがあるのです*11。
この先回り取引がレイテンシー裁定とよばれるわけですが、速さが必要な取引ではありますが、同じものなのに価格が異なるものの価格差から利益を得ているわけではありませんので狭い意味での裁定取引には該当しません。
レイテンシー裁定はいわゆる”フロントランニング”とよばれる不公正取引ではないかという議論もありました。ただ、今のところは、あくまで先回りは統計的に推定しているだけで、通常のフロントランニングのような顧客の注文情報を不正に手に入れたわけではないので、合法と解釈されていようです。
私個人は、そもそも”トレード・スルーの禁止”というルールのほうに問題があると思っていますが、そのような問題提起はあまりなされていないようです。

不公正取引を取り締まる技術の革新

不公正な取引は、高頻度取引やアルゴリズム取引とは関係なく、残念ながら過去から現在まで存在します。これらを厳しく取り締まり、公正な株式市場とすることは、取引参加者が安心して取引できることにつながり、株価そのものにもいい影響を与えるでしょう。そのため、いかに不公正な取引を見つけ出し、取り締まるかは非常に重要なのです。
しかし、近年の高頻度取引増加により、注文件数が多くなりました。そのため、人の目だけで不公正な取引を見つけ出すのがとても手間のかかるものとなってきています。そのため、人工知能など機械を用いてより効率的に不公正な取引を見つけ出すことが行われています。
東京証券取引所ではすでに、不公正の可能性がある取引を洗い出す作業に人工知能を一部使っています*12。金融庁も、インターネット掲示板やtwitterなどのSNSの中から株価操縦を意図した書き込みを洗い出すのに人工知能を使い始めようとしているようです*13。学術研究も盛んに行われていまして、過去の注文情報から疑いのある取引を自動的に抽出する研究*14*15や、インターネット掲示板の書き込みの中に、株価操縦を意図した書き込みのある疑いがあるものを自動的に抽出する研究*16などがあります。

人工知能が相場操縦をしたら誰が罪に問われるか?

人工知能の自動運転が事故をおこしたときの責任問題など、人工知能を使った技術が広がるにつれて、このような法律の議論も増えてきました。実は、株式の不公正取引についてもこのような議論が始まっています。本レポートの最後に、この問題について述べて起きます。「アルゴリズム・AIの利用を巡る法律問題研究会」報告書*17で相場操縦について述べられていますので、それを簡単に紹介しましょう。
そもそも相場操縦が犯罪として成立するためには、価格を変動させて他の投資家に誤解を与える”意図”があったことが必要です。現在の人工知能は”弱い人工知能”ですので、”意図”を持ったりしないと考えられます。あくまで、計算機械の一種です。その人工知能を使った”人間”に操縦の意図があったかどうかが重要です。つまり、人工知能を使う人間に相場操縦する意図があって相場操縦した場合は相場操縦規制違反、人間に操縦する意図がなければ違反でないとなります。
しかしこの解釈ですと、相場操縦をすると儲かるということを、人工知能を使った人間は意図していなくても、人工知能が勝手に学習して結果的にそのような行動を繰り返すようになった場合はどうなるのか、といった問題は残されています。
ただ、証券会社や資産運用会社などの金融商品取引業者の場合は、相場を荒らさないように売買を管理する義務を負っていますので、意図に関わらず人工知能が相場を荒らしただけで、行政処分が出されると考えられます。しかしそれら以外の個人や法人にはこの規制がおよびません。そこで、人工知能を使うすべての投資家に、人工知能が相場を荒らさないように管理することを義務付けることなどが、対応方法としてありえるのではないかと、この報告書*17では議論されているようです。

FXのシストレとは?システムトレードで自動売買化する方法

FXのシストレとは?システムトレードで自動売買化する方法

設定方法|みんなのシストレ(みんなのFX)

画像出典元:みんなのシストレ(みんなのFX)

システムトレード(スマホ版)の設定方法

FXの自動売買「フルオート機能」を使いこなすコツ

例えば、インヴァスト証券のフルオート24というサービスでは、好調なストラテジーを自動入替する便利な機能を搭載しています。ここまで「システムトレードは、ストラテジーを選択して…」という説明をしましたが、フルオート機能であればストラテジーを選択する必要もありません。

インヴァスト証券のフルオート24

画像出典元:インヴァスト証券(シストレ24)

システムトレードのフルオート機能は収益率200%を超えることも!

インヴァスト証券のフルオート機能収益ランキング

画像出典元:インヴァスト証券(シストレ24)

Pythonで株やFXの自動売買は可能?仮想通貨以外は難しい理由

まずは インヴァスト証券のトライオートFX を使う方法です。 トライオートFXは、用意された多数の自動売買プログラムの中から自分で好きなものを選んで運用するというスタイルです。

他に、 アイネット証券のループイフダン を使う方法もあります。
ループイフダンとは、為替相場の小さな値動きに自動で反応し、 「下がったら買い・上がったら売り」という動作を24時間行ってくれるサービス FXのアルゴリズム取引とは です。
(まさに roop if done ということですね)

サービスの実績としては、 半年間の平均利益率が14%もあった ということなので、かなりの物ですね。
お気づきの通り、この手の取引システムは相場に方向性が無い時(レンジ相場)に強いです。
レンジ相場を予想するのであれば、コレを使うのも手でしょう。

【代替案】仮想通貨の自動売買で妥協する

Pythonでの自動売買を試してみたいだけで、対象の資産クラスは何でも良いという方は仮想通貨に目を向ければ OK です。
仮想通貨の取引所はREST APIを公開しているところが多く、使用時の面倒臭い条件もないのでオススメです。

僕が今まで確認した取引所は全て無料でAPIが使えました。
仮想通貨の自動売買のやりやすさは相当なもので、また口座開設も何もしていない初心者であっても今から1時間以内に API キーの発行まで済ませることができます。
さらに、同時にテストコードを動かし始めることも可能です。

参考までに、下の記事で API キーの発行方法と自動売買コードの具体例を解説しています。

ボラティリティが大きいので自動売買には向いてる(かも)

ちなみに仮想通貨FXで自動売買することも可能

最後にまとめです。
現状では株や FX で自動売買を自由に動かすのは難しい です。
取引所がAPI を公開していなかったり、公開していても利用に制限があったりすることが理由ですね。

代替案は仮想通貨を使うことです。
仮想通貨の取引所は全体的に使いやすい API を公開しているところが多いです。
また各プログラミング言語向けに API のラッパーが公式・非公式で公開されていることも多く、開発の手間が省けます。

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